三年两倍的策略--双低可转债轮动

2021-04-13 21:28:48 3点赞 26收藏 26评论

创作立场声明:本文所提到的观点仅代表个人的意见,目前仓位50%银地保,不排除屁股决定脑袋,据此买卖,风险自负。
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本来写仓位配置的时候就建议大家股债要保持一定的比例。

股票的配置已经写过了。但是关于债的配置一直没想好。

最近写可转债时候发现的一个可转债策略,

原作者是集思录上的@yyb凌波,拿出来跟大家分享下。

这个策略本身并不复杂,但是回撤和收益都很厉害。

个人感觉比较适合上班族,而且有个最大的优点就是,随时可以开始。

抄作业就是怕过了时间,抄的时候成本已经上去了。

但是这个策略不会。当然也有缺点,就是标的比较多,看着眼花三年两倍的策略--双低可转债轮动

先看下收益率曲线。目前净值2.1009,差一个月就3年,年化收益将近30%。

三年两倍的策略--双低可转债轮动

这里先说下可转债双低的概念:

双低值=可转债价格+溢价率*100

比如今天上市的金田转债,现价101.92,溢价率7.62%,

双低值就是101.92+7.62%*100=109.54。

策略具体内容:

建仓:可转债数量300只以上时,采用20只轮动,每只仓位5%,

就是选双低值排名前20低的可转债摊大饼式买入。

定期轮动周期:半个月或者一个月。半个月后若净值历史新高,则按半个月轮动,否则用一个月轮动。

轮动方式:已买入部分双低排名20%后卖出,再买入双低排名前10%。

单一脉冲调仓:中位价格小于110元,则要求价格120元以上,且双低值125以上。中位价格大于110元,则要求价格125元以上,且双低值130以上。

退出条件:双低均值大于170;或者双低值130以下的转债消失。

实际操作:

现在一共有348只可转债,按上面的方法计算(集思录上可以直接显示),

按双低值从低到高排列,前20只如下,直接买入即可完成建仓。

然后设置脉冲调仓部分
目前全部可转债中位数价格107.2元,对每个转债设置条件单120以上卖出。

三年两倍的策略--双低可转债轮动

利益相关,今天已经买入上述可转债,调仓的时候会告诉大家,大家自己去看集思录也可以。

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