我分析了黄金20年的历史数据

2021-10-05 22:40:48 740点赞 2390收藏 205评论

创作立场声明:先声明,本人不是基金专业从业者,对这些专业知识不了解,本人只是业余玩玩,投点小钱,赚个零花钱来捡垃圾,不靠这个生活,投资有风险,投资需谨慎,如本文有偏差,欢迎指正,如你有更专业的观点,欢迎评论。

先声明,本人不是从事基金专业从业者,对这些专业知识不了解,本人只是业余玩玩,投点小钱,赚个零花钱来捡垃圾,不靠这个生活,投资有风险,投资需谨慎,如本文有偏差,欢迎指正,如你有更专业的观点,欢迎评论。

前几个月转岗了,跟基金行业相关,我之前是做产品技术的,对基金行业是一窍不通,转过来后因为做的产品是根基金相关,所以被动、主动的了解了一些基金相关知识。也慢慢开始购买了一些基金,有赚有亏,都是瞎买的,其中黄金买了几万块,一周赚了小几百块,便产生了想要深入研究的想法,这随便搞一搞,就可以来张大妈多捡好几个垃圾,这不香吗。

因为对黄金行情不了解,哪些复杂的国际形势、美元、石油、期货啥的一时半会也学不完,那我就先了解一下黄金的历史好了,俗话说知己知彼,了解一个东西,先了解它的历史背景,网上搜了一圈,基本都是只给你看最近一周或最近一个月的数据,良心点的给你看最近3个月,想要看更久远的数据,还得下各种APP注册,我不太喜欢下各种APP。另一个主要原因是我想要拿到原始数据,然后做数据分析用。正好看到上海黄金交易所有公开的历史数据,于是我花了几个周末时间,把它整理了一下,转换为json格式保存到本地,方便对数据做处理。

直接上图

2002-2021年黄金Au9999历史价格2002-2021年黄金Au9999历史价格

这是黄金20年的历史数据,我把它做成了一张图,方便分析。

数据说明

横坐标是日期,纵坐标是收盘价,数据粒度为天。注意中间有几条线是断崖式跌零的,是因为这几天的数据没有,不是真实价格。2002年-2003年中间有好多天数据都是没有的,其它数据基本是全的。

纵轴表示的是Au9999当天的收盘价,单位是元/g。

Au9999历史最大值为445。

数据来源

数据来源自上海黄金交易所。

我分析了黄金20年的历史数据

公布的数据中还包含很多其它品种,我们这里只关心 Au9999。

本地保存的数据格式本地保存的数据格式

网上的数据不便于分析,我保存在本地的都是格式化后的数据。

背景分析

黄金的价格受各种因素共同影响,当前表现出来的价格波动,其本质还是背后的相关因素在影响。我周围很多人在追求利益最大化过程中很容易忽略这个,变成了仅仅看价格表面波动,我们要预测黄金的行情,就要知道它受哪些因素影响。主要有以下几个因素:

1. 供需关系

黄金其本质还是一种商品,供需关系很大程度上决定它的价格,物以稀为贵。常见的有结婚、旅游旺季时,往往对黄金的需求量会变大。发现金矿、技术改良、矿工人员变动也会影响。除此之外,还有旧黄金的回收等因素。

但是黄金的开采量,还有它再生金的量很难一下子提高,黄金也不是萝卜白菜,想一下子提高产量就能提高的,黄金的整个生产周期实际上是非常长的。

2. 美元走势

美元是当前国际货币体系的柱石,美元和黄金同为最重要的储备资产,美元与黄金同是各国央行的重要储备资产,美元的坚挺和稳定就消弱了黄金作为储备资产和保值功能的地位。

世界黄金市场一般都以美元标价,美元的价格和黄金的价格挂钩,总体上,黄金价格与美元走势之间依旧呈现负方向关系。即美元涨,黄金就跌,美元跌,黄金就涨。

3. 时局动荡

这个道理大家都在说:“乱世黄金,盛世古董”。长久以来,黄金一直被看成是财富的象征,正是由于黄金的避险和保值功能,在乱世时代,经济形式不明朗,货币变动较大,这个时候黄金是相对稳定的。盛世时代,大家不用担心温饱,有时间和能力去追去更高品质的生活,所以各种古董、收藏品有市场有价值。

数据分析

了解了上面的黄金影响因素后,我们回来分析下上面那张图。

总体上,价格走势是2座山峰,顶点分别出现在2011和2020年,那么这2个时间段为啥会出现疯涨呢?百度上已经有很多答案了。

2011年是因为美国的次贷危机,进而导致的全球金融危机,黄金作为避险资产大涨一波,最高涨幅达到40%。

2019年是因为全球经济增速放缓,美联储连续降息三次,累计降息幅度达到75个基点。美联储持续降息,这就意味着会削弱美元,而美元走弱,多数投资者转向较为稳定的黄金来保值

我们发现,这些和上面的影响因素分析是相吻合的。有人会说,你这是马后炮。历史就是历史,永远无法改变了,有人认为历史无用,因为当下的环境和历史上的环境不一样,有人觉得鉴古知今,因为历史总是惊人的相似。萝卜青菜各有所爱,每个人的观点不同,你认为对的就是对的。

我们错过了黄金顶点的历史,从大趋势图上看,目前正是走下坡路,那黄金是不是没有投资机会了?如果是这样的话,就没有这篇文章了。

虽然错过了2座大山,但仔细看,每年的价格也会有波动,每年都有小山峰。我把每年的走势图也做出来了。下面看下2011年后面的数据。

2012年数据2012年数据

2013年数据2013年数据

2014年数据2014年数据

从大盘上看,2011年后总体是走下坡的。从供需关系可以看出,每年的春节前后是黄金价格上涨的。一般在2月份和10月份达到顶点。因为过年前后和国庆期间走亲访友、送礼、结婚、旅游的比较多,对黄金需求量也较大。

当然,这不是绝对的,像2013年春节后一路下坡,直到2014年春节才稍微起来一点。

具体再细化到一个月、一周,也有价格波动,而分析这些波动产生的原因,就是我拿数据的背后的原因。黄金价格受多种因素影响,非常复杂,很多因素是不可控,或者不可分析的,比如短期的波动,我们没必要也没可能去分析它。借助模糊控制理论,我们是不是可以大致的判断出短期的波动?通过这些历史数据,把每一次的转折点或关键点背后的原因找出来,看看是什么导致的,然后再通过当下的实践,不断的收集、验证、反馈。本系列第一篇文章先到此,等我实践一波再来更新。

最后,投资需谨慎,投资有风险,过往成绩不代表未来的表现。

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