额度耗尽、套利失效,这类ETF溢价飙升至46%,普通投资者要小心

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06-30 23:49

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15. 昨天QDII集体高开,然后全天回落杀溢价,持仓收益收盘较早盘少了一半。\x0a\x0a但其实外围也没怎么跌,美股期指还是涨的,说实话我也是一脸懵逼。\x0a\x0a我去复盘了下,周四晚上美股大反弹,早上科技股看多情绪打的太满了,双创和QDII都是大幅高开。\x0a\x0a然后高开后就开始盘变,双创指数和科技股回落,资金风险偏好下降。\x0a\x0a老登股反弹,资金被虹吸抄底老登了,QDII基金也跟着被砸盘了,被A股的情绪牵着鼻子走。\x0a\x0a其次就是有个规律,外围QDII基金大幅高开回落是高概率事件,特别是高溢价基金。\x0a\x0a溢价\x26lt;3%高开回落概率50%–60%,属于比较中性,要看A股情绪。\x0a\x0a溢价3%–8%高开回落概率 70%–80%,溢价\x26gt;8%高开回落概率 \x26gt;85%。\x0a\x0a只要是隔夜外盘涨,次日大幅高开,历史上10次有8-9次高开低走杀溢,高开越大溢价越高,回落概率越高。\x0a\x0a以后再出现高开情况,可以尝试卖出止盈,然后等回落后再接回,通过做T来降低持仓成本。\x0a\x0a同样的,隔夜外盘大跌,次日QDII大幅低开,恐慌性砸盘杀溢价,然后反弹的概率也是很高的。\x0a\x0a低开大于-3%,反弹概率达到70%,很容易V回去。\x0a\x0a低开大于-5%,反弹概率能高达75%–80%,日内常有3%–5%大反弹。\x0a\x0a所以也可以利用这个规律,尝试大幅低开加仓,然后回落卖出进行做T。\x0a\x0a我估计有量化资金,也在这个规律来进行高抛低吸操作,也强化了这种现象。\x0a\x0a总体来说,QDII基金还是有很多的规律可以摸索的,然后利用规律进行套利,相比A股要要更容易赚钱。\x0a\x0a本波调整,今年持仓总收益从120W,跌到最低85W,回撤金额35W,回撤幅度4.52%,属小级别调整。\x0a\x0a目前今年持仓总收益93.4W,累计总收益421.8W,累计分批总投入本金300多W,继续满仓静待新高。

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