金融产品知识 篇三:如何快速了解一家量化对冲私募基金?

2019-11-14 13:00:00 1点赞 25收藏 0评论

量化私募为何吸引资金?

如果要说最近私募行业什么最火爆,“量化”肯定是其中之一。不管是量化投资3.0,还是百亿量化私募封盘的消息,甚至是爱好量化投资的程序员,都引起了投资者的关注。

量化私募之所以如此受欢迎,主要的原因还是量化投资策略在收益风险比上相对传统的主观股票多头私募有一定的优势。量化策略基金的长期平均夏普远高于股票策略基金。这里我们进一步细分统计会发现,股票量化的平均夏普接近0.5,也高于股票策略整体平均数,而市场中性以及量化CTA的平均夏普则更高。最近几年股票市场波动大,表现不好更是直接衬托了量化策略基金的表现,吸引了投资者的目光。

如何快速了解一家量化对冲私募基金?

除此之外,量化对冲策略与其他策略的相关性也低,尤其是传统的股票,债券及商品CTA策略的平均相关性都低于0.4,这非常有利于进行组合,降低组合的波动。

如何快速了解一家量化对冲私募基金?

如何了解一家量化对冲私募?

对于很多投资者来说,量化投资是一个黑箱,不知道该如何去了解量化投资策略。对于量化对冲策略,我们可以从三个方面去理解这个“黑箱”,分别是量化投资的基本模型,包括选股的alpha模型、风险控制模型和成本模型,组合的构建方法与优化方法,以及最后的交易环节。当然想要详细了解每一家私募的特点,普通投资者还是需要借助专业的投资顾问的帮助。

如何快速了解一家量化对冲私募基金?

对于一家量化对冲私募而言,要在竞争激烈的行业中保持领先,一个稳定而优秀的团队必不可少。对于量化投资而言,策略开发需要专业性与持续性,因此在人才、硬件及技术方面的持续投入都必不可少,只有这样才能保持其投资策略的更新迭代能力,只有这样才能保持业绩的稳定性,持续为投资者创造收益。

如何快速了解一家量化对冲私募基金?

总的来说,量化投资由于其稳定优异的表现吸引了投资者的关注,与传统的投资策略相比,在风险收益比上有一定的优势。由于量化投资的门槛高,普通投资者想要深入理解量化投资策略又存在一定的障碍,因此借助专业投资顾问的服务必不可少。 


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