ETF网格实盘笔记(1216)—交易频率跌到冰点了！

网格交易是一种量化交易策略，我借助（部分）券商的条件交易功能，搭建网格策略实现自动交易，如下是我的网 格实盘笔记，挑战3年翻一番，即平均年化收益目标26%，拭目以待！

一、交易记录

今日自动交易 6 笔，网格盈利 28 元。

共买入 5 笔，卖出 1 笔。

① 创业板50(159949)：网格盈利 28 元。

自动买入 0 笔，自动卖出 1 笔。

③ 食品饮料(515170)：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

⑥ 互联网50(517050)：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

⑦ 恒生互联网(513330)：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

⑧ 中概互联(513050)：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

⑨ 锂电池ETF(159840)：网格盈利 0 元。

自动买入 1 笔，自动卖出 0 笔。

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从2月2日先后建仓，自动运行至今，累计网格净利 51516 元。

①创业板50(159949)：累计网格盈利 6628 元。

②科 创 50 (588000)：累计网格盈利 6652 元。

③食品饮料 (515170)：累计网格盈利 9384 元。

④证 券 ETF(512880): 累计网格盈利 5940 元。

⑤生物医药 (512290)：累计网格盈利 4732 元。

⑥互联网50(517050)：累计网格盈利 2451 元。

⑦恒生互联 (513330)：累计网格盈利 2388 元。

⑧中概互联 (513050)：累计网格盈利 4100 元。

⑨锂 电 池 (159840)：累计网格盈利 3039 元。

⑩光 伏 50 (516880)：累计网格盈利 6202 元。

*统计未考虑浮动盈亏。

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二、盘后总结

大盘都连续40个交易日突破万亿了，北向也继续大额净买入。

大盘收红，沪指涨27个多点，但是收盘看了下网格账户交易记录，还是买多卖少，仅卖出1笔，买入也仅有5笔，都涨到哪去了？我是买了一个假大盘吧？！

不过做网格交易是一个长期坚持的过程，有波峰有波谷，要保持初心，不追求短期浮动盈亏，再过2个月这个网格账户就运行1年了，到时来仔细算算收益情况到底怎么样吧！

持仓情况：生物医药、互联网50、恒生互联网偏高，创业板50剩4笔，其余正常范围内。

个人关注：证券、生物医药、大消费（）、高端制造、锂电、光伏、新能源、芯片行业、互联网龙头等。

码字不易，望多多点赞、在看、分享支持~

网格原理

Q1：什么是网格交易？

A1：简单说就是将自己的标的底仓和资金分为N份，当价格上涨（到设定的差价或比例）时，则卖出一份，当价格下跌（到设定的差价或比例）时，则买入出一份，低买高卖，其实也就是赚个差价(原理如上图)。

Q2：网格条件怎么设置？

A2：大原则是要保持一直有持仓，保证T交易，但仓位不能太重，影响资金利用效率。个人设置参考如下，会根据运行情况实时优化调整：

正常时：上涨1%卖出1笔；下跌1%买入1笔。

轻仓时：上涨2%卖出1笔；下跌1%买入1笔。

重仓时：上涨2%卖出1笔；下跌2%买入1笔。

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