在市场持续分化、基金数量激增的背景下，投资者面临选基难题。本文通过剖析一只连续六年跑赢万得偏股基金指数的“长跑健将”，揭示其在多变市场环境中持续创造超额收益的核心策略，为普通投资者提供了一种行之有效的选基思路和决策参考。
智能速览
全市场仅1.32%的主动权益基金连续六年跑赢万得偏股基金指数
华安事件驱动量化混合基金凭借其“A+F量化投资体系”实现持续领先
该基金通过精准的行业轮动，把握住了2020年至2025年各年度市场主线
基金经理的“微观选股+中观配置”模型是其获取超额收益的底层支撑
精华内容
市场风格快速轮动，基金业绩分化加剧。能够在如此复杂的环境中持续跑赢市场，其背后的投资体系与策略值得深入探究。
千中选一的业绩
截至2025年11月末，全市场公募基金总数已超13490只，如何在其中筛选出能穿越牛熊的产品成为难题。若以万得偏股混合型基金指数为标尺，这个问题的答案便清晰起来。该指数是衡量主动偏股型基金的重要基准。Choice统计显示，在2280只主动权益基金中，仅有30只基金连续六年（2020-2025年）跑赢该指数，占比仅为1.32%，华安事件驱动量化混合便是这其中的佼佼者。
精准的行业轮动
回顾过去六年的市场，成长、价值、大盘、小盘风格轮动频繁，行业主线也不断切换。该基金展现了出色的前瞻性布局能力。2020年超配医药、消费电子；2021年果断转向新能源产业链；2022年下半年减仓新能源，加仓非银金融；2023年重仓TMT；2024年从银行切换至科技板块；2025年又布局了上游有色资源。这种精准的年度行业切换，是其持续获取超额收益的关键。
A+F量化体系
成功的行业轮动背后，是基金经理张序构建的“A+F量化投资体系”在支撑。A端指微观选股模型，已从传统量化迭代为结合AI的机器学习模型，依托1500余个因子覆盖全市场5000只股票。F端指中观配置模型，并行的行业与风格配置模型将产业数据、宏观指标及事件驱动策略纳入框架，为不同投资风格（如成长价值、大小盘、红利低波）构建了差异化的配置策略，确保在不同市场环境下都能保持敏锐的洞察力。
在当前复杂的市场环境下，选择具备成熟投资体系和持续超额收益能力的产品至关重要。华安事件驱动量化混合基金通过其独特的量化策略，证明了穿越周期的可能性，其经验与方法论为投资者提供了有价值的参考，也为未来的投资布局带来了新的思考。
