网格交易法及其操作方法

网格交易法也是一种量化交易法，不用人工手动交易，按策略设置好交易参数，当行情达到条件，系统就会自动不断的低买高卖，赚取收益，适合无法实时盯盘的上班党，本人实盘实践中，欢迎交流共同提高~

一、网格交易法简介

网格交易法本质上运用的是低吸高抛的策略。就是先选好标底买入一定的底仓，设定一个价格波动区间（最低价~最高价），并且把波动区间分为N等分（差价），价格每跌一个差价就买入一份，价格每上涨一个差价就卖出一份，进行低吸高抛赚取波段差价，原理如下图所示：

（图中共发生5次买入，5次卖出，产生5对差价，共赚取5分利润）

网格交易可以比喻为日常生活中渔翁撒网捕鱼，对震荡市场进行撒网、加仓（标的物价格下跌时）、减仓（标的物价格上涨时）、收网（平仓）等操作，捕捞大海（股市）中符合网格大小（策略条件）的鱼（价差）。

网格交易法也是一种量化交易法，不用人工手动交易，对于不能实时盯盘上的人来说，是个理想的自动交易工具。

优点：程序化自动交易，可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点。在震荡行情中十分有效，震荡越多获利越多（根据数据统计，A股过去80%的交易时段都处于震荡期，因此网格交易还是值得一提的）。

缺点：在单边行情中，它存在一定的风险（俗称“破网”）。在大熊市中，可能会早早的满仓，并且一直没有离场信号，持续亏损。而在大牛市中，却一直仓位很低甚至空仓，资金使用率很低，收益跑不过基准。

二、操作方法简介

1、选择标的

网格交易标底选择的主要基本原则：

①要选择股票账户能交易的标的：因为网格交易要高频买卖，并要实时成交，因此场外基金就不是很合适；

②要选择长期行情稳定，或者上涨确定性高的标的：在单边下行的趋势里任何多头策略都无法盈利；

③要选择波动性较大的品种：网格的收益率取决于品种的波动率，波动越强，触及买入卖出线的可能就越大，卖出次数越多，兑现出的利润就越多。

④要选择交易费用尽可能低的品种：频繁交易下必然是需要选择交易费用尽可能低的品种，不然收益会被手续费吃掉，全都给券商打工了。

满足这些条件最好的标底就是指数ETF基金，其次可以选可转债，或者一些大盘蓝筹股，我个人喜欢用ETF，因为指数ETF踩坑概率小，交易费率低且不交印花税，长期上涨确定性比个股更高。

2、建立底仓

我们首先要建立一个用于网格交易的底仓，这个仓位大小根据市场估值而定，如果当前估值较低则底仓可以稍微提高，估值较高则可以先轻仓。

以食品饮料ETF为例，（假设）当前价为1元左右，我认为目前估值处于合理偏低估，假设手头有资金3万元，因此可用2万买入当前价1元左右的食品饮料ETF 20000股作为底仓，剩余资金则暂时不动，作为活动资金。

3、设定网格大小

（假设）据近期走势来看，下跌空间不大，因此我们设置食品饮料ETF底部价为0.7元，价格间隔为0.05元(也可以设置为比例，这里方便举例)，顶部价则设为2元。

即每下跌0.05元则买入1份，每上涨0.05元则卖出一份，价格跌出0.7元或者涨出2元则暂停买卖。

4、设定每格份额

为防止破网，需要根据可使用资金余额和网格价格下限计算每格大小：如果市场单边下跌，那么剩余资金10000可以在收盘价0.95、0.90、0.85、0.80、0.75、0.7时刚好各买入2000股（也可按固定金额买卖，这里方便举例）。

因此我们设置每格交易量为2000股。

5、设定交易时间

为了方便 我们直接把改策略设置为长期有效，只要不破网，则该网格交易策略将一直保持运行，不停的薅震荡行情的羊毛。

三、总结

网格交易策略把价格的变化和仓位的控制很好的结合到了一起，简单又实用，在震荡行情中尤为突出，能很好的做到高抛低吸，赚取价差。但是网格交易缺点也非常明显，那就是资金利用效率不高，由于是分批建仓，单边牛市肯定是跑不过全仓的，就和定投一样，可以降低回撤，但要丧失很多的潜在收益，有得必有失，没有完美的策略，只有根据当下行情不断的优化调整。

震荡行情适当收窄，尽量多的抓住每一个小的波动；趋势行情适当放宽，防止过早满仓或者空仓。

网格交易本身是高频交易，如果人工盯盘操作，是不大可能实现的，因为每一个触发委托买卖都是以精准的价格去成交，必须借助相应的自动交易工具来实现（点击左下角"阅读原文"，开户使用自动网格交易工具），按策略设置好交易参数，提交自动运行，当行情达到预设定的条件就会自动不断的低买高卖，赚取收益！

——本文完——