震荡市交易方法，财富10年翻10倍就靠它了（三）

创作立场声明：风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，目前仓位50%银地保，不排除屁股决定脑袋，据此买卖，风险自负。

今天继续写网格交易的第三篇。
以后我会每天固定6点钟发文（尽量吧）。

这一篇本来应该放在最后的。但是因为昨天不少小伙伴有很多疑惑，只能提前讲了。具体设置和操作留到下一篇再说。

本来这个系列就是我兴致一来想做一回标题党，才用了这个名字。
实际上我还是个价投。大家不要觉得我是个大忽悠就好。

网格交易说到底也只是个战术，能够放大收益减小损失。大的战略上还是要正确，要选择价值投资。
正确的战略带来的效果，可以几倍甚至十几倍于一个好战术。

一味地去追求在网格交易上获得很大收益，无疑是舍本逐末的。
但是没办法，谁让我挖了这个坑呢？

另外再根据一些小伙伴的反馈把网格的几个要点再说明下。

1、分散持仓，减小风险。

之前一再强调过的，一定要分散持仓降低风险。同时不要把所有仓位放到一个网格品种上。假如一共10份的资金，可以拿3份左右去做3-4个品种的网格，这几个品种最好还是不相关的，以免出现批量套牢或者踏空的情况。粗略的数了下我去年做过的网格有券商ETF、华宝油气、沪深300、中证500、消费50这些，就是为了避免强关联品种带来的风险。后来网格卖光之后，我就转投银地保的怀抱了。

2、网格交易不是鼓励你短线操作

实际上反而是让你减少操作，设置完之后就放着不动，让规则和系统强制你低买高卖。如果自己动手的话很难控制去追涨杀跌。当然要是能够自己主动坚持按规则去交易，就已经超过大部分的初级小白的程度了。

3、那不是会出现连续上涨时候踏空，连续下跌时候套牢吗？

连续上涨：一个网格连续上涨卖光之后就说明这个品种高估了。
之后可以有两种处理方式：
一、转移成趋势的方法，这个我抽空可以说说，但是不想让大家痴迷于研究这种类似于小聪明的方法，大的机会都是耐心等出来的；
二、转移到其他低估值网格上，不是全面牛市就总有便宜的品种。不至于说出现这部分钱不知道干啥的情况。

连续下跌：本来我们就是选择低估值不选高估值的品种，就是因为我们建仓时候就已经是在根据历史数据分析的低估区域了，最大下跌幅度想尽量避免出现跌穿网格的情形，如果出现了，1中所提到的分散持仓减小风险的好处就能体会到了。

另外我之前说的都是基本的网格概念，而网格对于连续下跌和上涨是有特殊处理方法的。

3.1、设置最小持仓和最大持仓
就是人为给单个网格加上控制，假如设定了最大持仓，那么手里的数量超过了最大持仓的时候，即使再下跌也不继续买了，控制单个网格的亏损额度。
最小持仓就是价格涨到了网格上沿，也不会卖出的数量，单边上涨时这部分仓位就避免了踏空。

3.2、按固定金额下单。
这样做的好处最大限度的实现了网格越跌越买的原则。
假如开始建仓价格是1元，买入底仓5000份。价格下跌到0.9元时网格买入1000元，可买1100份。到涨回1元时卖出1000元，就是1000份。你手里还有1100-1000=100份就是零成本。每次下跌买入的份数总是比上涨卖出的份数多。价格越低，买入的股数越多，卖出的时候刚好相反，价格越高，卖出的越少。这样我们就会不断进行网格，在价格低位积累更多的底仓筹码。之后等价格高位一次性卖出。达到收益的最大化。

3.3、设置拐点买入、回落卖出以及倍数委托
连续下跌的情况，设置拐点买入，等走势完全下跌走完，开始反弹之后再买入，按价格比例算这时候需要买的数量（可能会一次买入2-5格），就避免了按固定比例买入后接飞刀的这种情况。

同样的情况，连续上涨，设置回落卖出，等上涨走稳再回落后卖出需要卖的数量（2-5格不等）。

拐点买入示意图，回落卖出把手机倒过来看即可

事实上，真正单边下跌和单边上涨的情况，也是包含了无数的波动，学过傅里叶变换的小伙伴应该都能明白。
就是说，任何走势都能分解成更小级别的波动。没有一直涨和一直跌的品种。
这两句话来自一位已经仙去的高人，salute。

4、收益率。
这里我拿几个品种做一下回测，测试平台是量化策略研究平台聚宽。地址
编写回测需要一定的python编程基础知识。

一个典型策略跑完之后

选择了以下三个品种。

1、低估值、低波动的银行ETF512800。
2、正常估值、高波动的券商ETF512000。
3、完美网格对象，AKA油价放大器的华宝油气162411。

这里要对华宝油气多说几句，因为油价天然有顶有底的，欧佩克和各大产油国看见油价快到底了就减产，涨的高了就增产。油价常年在25-90美元之间来回波动，是个非常完美的做网格对象。大佬们的设置也基本在这个区间，而且资金量都不小。
但是去年黑天鹅来了，油价最低干到12附近，只做这一品种的大佬都损失惨重，要熬到今年二月份才能缓过来。
期间看着上证指数唰唰的涨，此等心酸，实不足为外人道也 。

这个教训实在是很深刻，无论什么时候都要分散投资，不要鸡蛋都在一个篮子里。
还有黑天鹅确实是存在的。遇到了就是卧倒，不要想做任何抵抗，耐心等就好了。

回测数据如下图。

其他不太重要的我就没写上去了，有感兴趣的小伙伴可以去主页自取

从回测来看，网格交易确实是可以放大收益，减少损失的。尤其华宝油气，直接就扭亏为盈，挽救回了20%多的收益。
现在知道网格不是“涨就赚几百，跌就赔几万”了吧。

后续的操作部分只能放到下期讲了，幸好内容不是很多了。