震荡市交易方法,财富10年翻10倍就靠它了(三)
创作立场声明:风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,目前仓位50%银地保,不排除屁股决定脑袋,据此买卖,风险自负。
今天继续写网格交易的第三篇。
以后我会每天固定6点钟发文(尽量吧)。
这一篇本来应该放在最后的。但是因为昨天不少小伙伴有很多疑惑,只能提前讲了。具体设置和操作留到下一篇再说。
本来这个系列就是我兴致一来想做一回标题党,才用了这个名字。
实际上我还是个价投。大家不要觉得我是个大忽悠就好。
网格交易说到底也只是个战术,能够放大收益减小损失。大的战略上还是要正确,要选择价值投资。
正确的战略带来的效果,可以几倍甚至十几倍于一个好战术。
一味地去追求在网格交易上获得很大收益,无疑是舍本逐末的。
但是没办法,谁让我挖了这个坑呢?
另外再根据一些小伙伴的反馈把网格的几个要点再说明下。
1、分散持仓,减小风险。
之前一再强调过的,一定要分散持仓降低风险。同时不要把所有仓位放到一个网格品种上。假如一共10份的资金,可以拿3份左右去做3-4个品种的网格,这几个品种最好还是不相关的,以免出现批量套牢或者踏空的情况。粗略的数了下我去年做过的网格有券商ETF、华宝油气、沪深300、中证500、消费50这些,就是为了避免强关联品种带来的风险。后来网格卖光之后,我就转投银地保的怀抱了。
2、网格交易不是鼓励你短线操作
实际上反而是让你减少操作,设置完之后就放着不动,让规则和系统强制你低买高卖。如果自己动手的话很难控制去追涨杀跌。当然要是能够自己主动坚持按规则去交易,就已经超过大部分的初级小白的程度了。
3、那不是会出现连续上涨时候踏空,连续下跌时候套牢吗?
连续上涨:一个网格连续上涨卖光之后就说明这个品种高估了。
之后可以有两种处理方式:
一、转移成趋势的方法,这个我抽空可以说说,但是不想让大家痴迷于研究这种类似于小聪明的方法,大的机会都是耐心等出来的;
二、转移到其他低估值网格上,不是全面牛市就总有便宜的品种。不至于说出现这部分钱不知道干啥的情况。
连续下跌:本来我们就是选择低估值不选高估值的品种,就是因为我们建仓时候就已经是在根据历史数据分析的低估区域了,最大下跌幅度想尽量避免出现跌穿网格的情形,如果出现了,1中所提到的分散持仓减小风险的好处就能体会到了。
另外我之前说的都是基本的网格概念,而网格对于连续下跌和上涨是有特殊处理方法的。
3.1、设置最小持仓和最大持仓
就是人为给单个网格加上控制,假如设定了最大持仓,那么手里的数量超过了最大持仓的时候,即使再下跌也不继续买了,控制单个网格的亏损额度。
最小持仓就是价格涨到了网格上沿,也不会卖出的数量,单边上涨时这部分仓位就避免了踏空。
3.2、按固定金额下单。
这样做的好处最大限度的实现了网格越跌越买的原则。
假如开始建仓价格是1元,买入底仓5000份。价格下跌到0.9元时网格买入1000元,可买1100份。到涨回1元时卖出1000元,就是1000份。你手里还有1100-1000=100份就是零成本。每次下跌买入的份数总是比上涨卖出的份数多。价格越低,买入的股数越多,卖出的时候刚好相反,价格越高,卖出的越少。这样我们就会不断进行网格,在价格低位积累更多的底仓筹码。之后等价格高位一次性卖出。达到收益的最大化。
3.3、设置拐点买入、回落卖出以及倍数委托
连续下跌的情况,设置拐点买入,等走势完全下跌走完,开始反弹之后再买入,按价格比例算这时候需要买的数量(可能会一次买入2-5格),就避免了按固定比例买入后接飞刀的这种情况。
同样的情况,连续上涨,设置回落卖出,等上涨走稳再回落后卖出需要卖的数量(2-5格不等)。
事实上,真正单边下跌和单边上涨的情况,也是包含了无数的波动,学过傅里叶变换的小伙伴应该都能明白。
就是说,任何走势都能分解成更小级别的波动。没有一直涨和一直跌的品种。
这两句话来自一位已经仙去的高人,salute。
4、收益率。
这里我拿几个品种做一下回测,测试平台是量化策略研究平台聚宽。地址
编写回测需要一定的python编程基础知识。
选择了以下三个品种。
1、低估值、低波动的银行ETF512800。
2、正常估值、高波动的券商ETF512000。
3、完美网格对象,AKA油价放大器的华宝油气162411。
这里要对华宝油气多说几句,因为油价天然有顶有底的,欧佩克和各大产油国看见油价快到底了就减产,涨的高了就增产。油价常年在25-90美元之间来回波动,是个非常完美的做网格对象。大佬们的设置也基本在这个区间,而且资金量都不小。
但是去年黑天鹅来了,油价最低干到12附近,只做这一品种的大佬都损失惨重,要熬到今年二月份才能缓过来。
期间看着上证指数唰唰的涨,此等心酸,实不足为外人道也 。
这个教训实在是很深刻,无论什么时候都要分散投资,不要鸡蛋都在一个篮子里。
还有黑天鹅确实是存在的。遇到了就是卧倒,不要想做任何抵抗,耐心等就好了。
回测数据如下图。
其他不太重要的我就没写上去了,有感兴趣的小伙伴可以去主页自取
从回测来看,网格交易确实是可以放大收益,减少损失的。尤其华宝油气,直接就扭亏为盈,挽救回了20%多的收益。
现在知道网格不是“涨就赚几百,跌就赔几万”了吧。
后续的操作部分只能放到下期讲了,幸好内容不是很多了。
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