【定投君说基金】套利,5天白捡2.31%

2022-01-19 18:04:06 6点赞 57收藏 2评论

最近行情不大好,基金一直跌,很多小伙伴都比较难受

但很多小伙伴不知道的是,虽然行情不好,但最近的套利机会却出现得非常频繁。

甚至连久违的溢价都频频出现,以我个人的套利实盘为例,下图是上周的套利收益率统计

【定投君说基金】套利,5天白捡2.31%

5只基金全部都出现过套利机会

其中有4只出现了溢价套利机会

兴全趋势上周连续5天可溢价套利,累计收益率2.31%

而且现在很多基的申购上限都很高,大资金也可以参与,套一次赚几千块上万都有可能。

所以非常建议大家关注一下近期的套利机会。

01 | 套利的原理是什么

1. 我们说的套利是指的LOF基金套利

2. LOF基金存在两种交易,一种是上市和其他基民交易,一种是直接向基金公司申购赎回

【定投君说基金】套利,5天白捡2.31%

3. 和其他基民交易就像股票一样,有买卖报价。和其他投资者成交是实时成交,实时价格。

4. 而直接向基金公司申购赎回,就是按照基金净值

在证券账户,支付宝,天天基金,蛋卷等平台的申购赎回,都是基金净值,一天一个价格。

5. 所以这里就存在两个交易价格:(1)和其他基民的实时交易价格(2)向基金公司申购的基金净值。

6. 当两个价格的价差过大,高于交易成本时,就存在套利机会。

02 | 为什么会出现套利机会?

1. 和其他基民的交易价格会围绕基金净值波动

2. 但受短期市场情绪影响,有可能会出现短期的供求关系失衡

3. 当市场情绪比较好,大家都买买买,或者很多人急于抄底时,可能导致交易价格较高,高于基金净值,这种时候就叫溢价。

4. 当市场情绪低迷时,基民急于卖出,可能导致场内交易价格较低,低于基金净值,这种时候就叫折价。

5. 当溢价和折价的幅度足够大,大于交易成本时,就可以进行套利。

03 | 如何操作?

溢价套利操作步骤:

1. 场内先高价卖给其他基民,实时成交,收到钱

2. 用收到的钱,在收盘前向基金公司申购,这里要注意,申购费率要1折

3. 先卖后申购,份额不变,赚个差价

折价套利操作步骤:

1. 先准备一笔钱,从其他基民手里低价买入份额

2. 再把自己原来持有的份额赎回,注意,根据持有时间不同,赎回费率不一样

4. 先买后赎回,份额不变,只要差价高于成本,就能赚钱

04| 其他

1. 套利需要特别关注交易成本,主要有三种

(1)买卖交易费用,通常是万1

(2)基金申购费,一定要打1折,默认申购费1.5%,根本赚不了钱

(3)基金赎回费和持有时间有关,做折价套利时要注意持有时间

注意:投资有风险,入市需谨慎,以上内容不构成任何投资建议,根据个人投资策略进行决定。

作者声明本文无利益相关,欢迎值友理性交流,和谐讨论~

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  • 最关键的基金场内外转换不说,那两条天的时间不用考虑么

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  • 溢价套利怎么解决裸卖空?折价套利怎么解决手里没现货赎回? [抠鼻]

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