见好就收，双低可转债轮动策略优化

创作立场声明：本文所提到的观点仅代表个人的意见，目前仓位50%银地保，不排除屁股决定脑袋，据此买卖，风险自负。
实盘双低可转债轮动进行中。
实盘券商ETF网格进行中。

提到见好就收，你以为我要说止盈吗？

NONONO，其实是看见好的想法就收入到策略里。
研究策略的时候想到的，也算是成语新解吧。
希望大家不要拿来教小朋友。

之前说已经纳入实盘的双底可转债轮动策略，虽然已经解决了一个大的痛点。
让大家可以一键扫码抄作业。

但是策略本身还是有个问题，标的有20只，实在是有点太多。
手机APP里面一页都显示不下，还得往下滑一阵子。
要是中了新债和新股，那显示就更混乱了。
为了方便每天的分析，我不得不建立了好几个模拟组合来区分。

我其实一直希望自己的交易体系和策略都是越简单无脑越好。
所以基于这样的想法，准备把这个策略再优化下。目标就是减少持仓的可转债数量。

其实就是优化之前写的关于组合的筛选过程。
规则如下：
1，筛选双低排名前十的；
2，价格低于当前全部转债中位数；
3，溢价率小于20%；
4，剩余规模越小越好。
前三个都好理解，剩余规模越小越好就是说价格更容易被拉升。
但是，这个比较难以量化。我觉得可以用换手率代替。

最后筛选出来的20只其实地位是平等的。摊大饼买入是肯定可以的。
但是，如果对筛选过程的每一步都进行量化打分，最后算总分排名。
不就可以筛选出来这20只里面更好的那些了。
至于选前10还是前5，那就看个人要求了。

价格、溢价率、换手率、评级这四个因素应该差不多够了。

具体操作就是，先按价格排序，最低给100分，最高给0分。
溢价率（越低得分越高），换手率（越高得分越高），评级（AAA级得分最高）。
四个因素权重都取0.25的话，最后得分加起来的前几就是我们建仓的对象。

根据以上算法，得出来的本周前十：

我准备下周再建一个组合，只选前五买入。
但是观察一下和没优化之前组合的表现，至少一个月吧。
如果可以的话到时候再给大家抄作业。

这一篇说的太干了，最后给大家贴个图乐呵乐呵吧。