可转债网格的通用设置方法

2021-10-24 21:06:19 5点赞 47收藏 15评论

创作立场声明:据此买卖恐难发财

网格交易,已经被证明是一个比较有效的震荡市策略。适合做网格的品种主要是各种ETF。

之前已经公布了三个网格,大家都很熟悉了。

做网格,最难的就是选择上下限和适当的网格参数,对于ETF,因为品种以及特性各不相同,想有通用的网格参数是不可能的。而选择上下限和参数,对于初学者来说又是有难度的活。设置不好,不但收益率不高,而且会频繁的卖飞或者击穿网格。这也是我每次公布网格之前都非常慎重的原因,宁可少发,不能发错。

但是可转债,因为有固定的高低点价格区间,就很容易设置通用网格。

01、可转债网格上下限

网格下限:极端情况下,可转债可跌至80元以下(今年2月份的时候),多数会止步于90~100元。当然很多好行业的优质转债,从发行到退市都没有跌破过面值。
所以,为了提高资金的利用率,可以把下限设置在100元。如果跌破了,就躺平。网格上限:这里参考我们双低里的设置,上限设置为130元,原因也说过了,绝大大大大部分可转债都是以强赎退市的,强赎则要求可转债一定要130以上。而且还有一点,130元以上的可转债,股性比较充分,风险就大些。基于上述考虑,上下限设置为100到130元,如果有特别看好的转债,可以往上往下延伸。

02、扫码设置

还是老规格,先上懒人必备的扫码设置条件单。网格间距:100到130元,中间共有30元的差价,划分成15格,正好每格间距2元。资金多,也可以划分成20格,每格间距1.5元,资金少,就划分10格,每格3元,这个大家自己发挥就行,丰俭由人。

由于可转债单笔最低买卖数量为1手(10张),一格需要约1200元,几千元做网络难度较大,一般需要1万元以上。下面就是一个最基本的可转债网格表。

可转债网格的通用设置方法

初次建仓,可根据当前价格对应的持仓数量,一次性买入。比如说,目标转债当前价格115元。
若按投入1.5万元资金计算,则初始建仓,需要买入80张(8手)。其他资金量可按比例增减。

03、标的选择

其实我们双低策略中持有的19只可转债,现在都可以拿来做网格,但是全做的话资金量肯定不够,所以我们要根据以下几个标准优选一下:
1,换手率高、成交量大,避免成交价格不连续产生滑点损失;
2,价格适中、行业较好;
3,正股形态合适,最好是之前有过单日强脉冲行情的。周三的时候根据上述原则选到了宝通转债,本来想这周末跟大家说一下,结果不给机会,这两天成交了几十次,昨天基本卖完了,大家也可以继续关注下这只。

可转债网格的通用设置方法

可转债网格的通用设置方法

所以这周我又花时间研究了下,选出来几只可转债,因为容量有限,为了避免冲击,大家也可以根据我的条件拉个excel表自己找找。

1,价格低于115最好;
2,换手率和成交量均大于中位数;
3,正股形态合适。

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