网格交易，如何才能躺赚？

开门见山，应大家要求，网格交易终于上线，一个很nice的策略。

现在我所有的场内基金都开启了网格，今年能否吃肉它很关键

网格交易法简而言之就是把每一份资金拆成N个网格进行交易，低买高卖。

简述原理就是，假设你有一个苹果，市场价10元，当上涨到11元时卖出，下跌到10元时再买回，苹果数量仍旧不变，但这一波操作赚了1元。

这就是网格交易的原型，我们有20块，可以先拿10块钱买十个苹果，这叫做底仓，剩下的钱伺机而动。

苹果每上涨1元就卖出，下跌1元就买入，如果它的价格持续在10元左右波动，那就可以反复收割赚差价。

由于每一次网格交易卖单一定比买单挂的更贵一点，所以触发的交易越多利润越高。

缺点是一旦单边上涨，由于每涨一格我就要卖掉一个苹果，不一会就会卖完。

或者是进入单边下跌，由于每跌一格我就要买一个苹果，不一会就全是苹果了，变成满仓。

但如果市场处于一个反复上下震荡的行情，那么就会不断收割利润。

比如上图的交易策略，买了5次，卖了5次，最终获利5份。

黄线网格收益，蓝线中证500

而上图是中证500近三年网格交易的效果，会发现初始只有半仓的网格交易，比直接持有中证500波动明显更小，而且收益更高。

所以这个方法的优点是震荡市一样可以有收益，而且震荡越厉害收益越好。

但任何方法都不是一劳永逸，结合实际情况去制定策略才是最重要的。

考虑到我大A向来都是牛短熊长，把时间拉长看，80%的交易时段都处在震荡期。

比如上证指数，如果从2016年开始计算，中途到现在只上涨了13%，期间大部分都是宽幅震荡。

相比美股天天小涨的行情而言，A股反复震荡的行情，和网格交易算是绝配。

影响网格交易的因素主要有两方面，一个是交易成本，由于网格会频繁交易，交易成本会影响利润，所以一定要有一个免5的低佣金证券账户。

另外一个是网格密度，这个是决定收益率多少的核心因素。

网格密度就是交易价格的梯度差设置，也即上涨多少全部卖出自己的苹果，比如基准价是10元，前面我提到设置的网格密度是1元，如果连续上涨10元我就卖光了。

一旦卖光，就吃不到后面的收益，因此网格密度不能太窄。

同样，网格密度也不能太宽，若是苹果价格波动较小，会导致网格难以成交，贡献不了网格利润。

所以，必须根据标的波动幅度，来合理的设置网格密度。

好了，概念讲完咱们直接说操作：

网格交易的操作攻略分四步：标的选择、建立底仓、设置网格间距密度、确定每格资金量、执行交易

（1）基金标的选择

首先网格交易必须选股票账户能交易的标的，因为网格交易要时刻报买单和卖单，以确定价成交，因此场外基金就不行。

其次网格交易还要选择长期上涨确定性高的标的，在单边下行的趋势里任何多头策略都无法盈利。

满足这两个条件最好的标的就是ETF基金，其次还可以选场内主动基、可转债，或者大盘蓝筹股等等。

但我更推荐ETF，因为指数ETF长期上涨的确定性比股票和可转债更高。

比如中概互联，纳斯达克100ETF

沪深300，中证500，上证50ETF

银行，地产，中证医疗，消费50，科技50ETF等。

（2）建立底仓

其次要建立一个用于网格交易的底仓，以确保在上涨的时候能有筹码进行卖出，一般做网格交易建议起步资金1万以上，否则太小的话，意义不大。

这个根据市场估值而定，如果品种估值较低，底仓可以达到40-60%，如果品种的估值较高，底仓可以减少到20~30%。

以某中证500ETF为例，单价为7元，目前中证500的估值处于合理偏低估，假设手头有资金7万元，因此用3.5万买入中证500ETF5000份作为底仓，剩余3.5万暂时不动。

（3）确定网格间距密度

目前500ETF收盘价为7元左右，据中证500的历史波动来看，未来将有+40%~-30%左右的上下浮动空间，因此我们设置10格，每格±3.5%，并建立网格。（文末会附网格间距表）

（4）每格份额

接下来是计算每格的交易量，由于是3.5万资金设置成10格，那么每格交易资金为3500元，也可以设置为固定股数，比如基金单价为7元，即每格3500/7=500股。

（5）设计条件单

确定基本要素后，就可以开始设置条件单了~

（6）网格间距表

接下来进入咱们的核心灵魂部分。

网格交易最重要的是网格间距的设计，好的间距可能年化收益率爆表，差的间距，一会就卖飞，可能还不如直接买入。

不同类型的基金之间，由于基金波动幅度不同，最合适的网格间距也是不同的。

那么问题来了，网格间距多少合适？

我根据历史数据和规律总结了一下。

以上证50近三年为例，单独给上证ETF做网格，那么对应10格推荐的最优间距是3.0%。

也即基金每上涨3%即卖出一格，连续上涨34.4%后卖出全部十格。

那对应不同间距的测算数据如何呢？

如图所示，上证50指数，10格的话，最优间距是±3%，在网格间距里1%~6%之间回测下来收益率是最好的。

再举个例子，以中概互联为案例，假设有10万资金想做中概互联基金的表格。

回测数据：

分成十五个网格，每格交易的资金量为6700元，对应表格10格最优间距为2.8%；

分成十格网格，每格交易资金量为1万元，对应10格最优间距为4.2%。

虽然历史不绝对代表未来，但绝对具有一定参考性，比大家盲目设置要好得多。

那么我们应该把资金拆分成多少个网格呢？

其实十格，每格间距4%，和二十格，每格间距2%的效果是非常接近的，总体上格数越多越利于触发网格交易，二十个效果肯定略优于十格。

但能拆分成多少个网格，主要是看你的资金量决定，比如你手上只有1万块某基金，想拆成20格，每格500块，结果一只基金一手都大于500，这种情况就只能缩减网格数了。

所以理论上网格密度高一些收益会更好，但前提是你的资金量够大才能支撑高网格密度。

我将近三年的历史数据进行了海量数据测算后，总结了一个表格：

以20/15/10/5格网格间距为例，分别对应不同间距的网格条件，建议如下（记得收藏噢）~

以上是我对每一只基金网格间距设置的理想最优参数。

这个数据主要根据指数基金跟踪指数历史的波动大小来决定，一般波动越大的指数，我们设置的间距就要越宽，这样在指数上涨时不容易卖飞，下跌时也不容易破网；

同理，波动越小的指数，设置的间距就应该越窄，这样更容易触发网格交易，而且也能控制在卖飞和破网的范围之内。

注意，上述网格表不用频繁更新，两年做一次细微调整即可。

（7）网格交易DIY玩法

另外再说说网格交易的一些其他DIY玩法锁仓

最小持仓

可以在网格交易条件单里设置，比如单个基金的网格交易，我们可以设置一个最小持仓，这样就不容易卖飞，即便市场涨的很猛还是可以保留一部分仓位来吃趋势。

举个例子，比如我们某只基金建好7成的底仓后，可以设置最低5成的底仓，也就是即便网格不断卖出，也至少会保留一部分仓位。

最大持仓

这个指标在网格交易条件单里也可以设置，由于多只基金同时做网格，可能会发现某只基金暴跌导致资金全部分配给一个网格，设置一个最大持仓，可以防止某只基金的仓位过高。

价格区间

以上两个方法，也可以通过设置一个运行的价格区间来实现，比如基金跌破某个价位，或者超过某个价位，就停止网格的运作，从而防止一些极端情况的出现。

说了这么多，估计你也云里雾里了~

最后再总结下目前的网格交易玩法。

总的来说：

一、先筛选自己看好的基金标的，去构建自己底仓

尽量不要为了做网格而做网格，核心利润来源是来自于基金长期成长性，如果基金单边下跌那么即便有网格交易也未必能赚钱。

我们可以尽量投资优质的ETF基金品种来做网格，这样胜率更高。

也可以参考我每天发文置顶的场内基金持仓去做网格。

二、确定网格密度之后，再构建自己的条件单

确定好格数和每格间距之后，再去构建自己的条件单。

三、构建好自己的条件单之后，设置一些高级交易选项，提升自己的成功率

四、自动交易，隔半年至一年看下是否要对条件单进行更新

五、提高自己的资金效率，不用的仓位，适当配置一部分债基，剩下随时用于网格交易

我们场内三足鼎立策略也支持结合网格进行优化，群里后续我会详细说。

大致就说到这~内容有点多，好好消化一下

小编注：为了丰富原创内容，值得买社区与优质媒体号进行合作，引入更多优质原创内容，同时也为这些优秀的自媒体号提供展示平台。此篇文章来自于微信公众号“思哲与创富””