转债组合成立一周年:数据不说谎
截至本周四,组合成立刚好一周年,趁着周末盘点一下这一年时光里的一些数据。
这是组合建立那天的文章:懒人必备,一键get年化35%收益率的策略。
当时预测组合年化收益率在30%,基本上是很精确了。
简单点概况下组合的逻辑:平时通过可转债的债性控制回撤,偶尔的脉冲提供收益。
1、收益总结
一共244个交易日,总收益为30.83%。平均每个交易日的收益为0.12%,看似每天都不多,但是胜在回撤控制较好,小步慢跑才持久。
以自然月统计计算收益,三个月亏损,九个月盈利,其中去年九月份因为追求格局,本钢和濮耐都是改变规则坐了过山车,这个以后是可以避免的。最大月收益出现在去年8月和12月,都是8个点以上。5月和7月也都有6个点的收益。
2021.04,+0.18%;
2021.05,+6.01%;
2021.06,+2.16%;
2021.07,+6.12%;
2021.08,+8.61%;
2021.09,-3.64%;
2021.10,+0.02%;
2021.11,+3.63%;
2021.12,+8.86%;
2022.01,-1.58%;
2022.02,+1.66%;
2022.03,-1.67%;
2022.04,0.01%。
按交易日计算,上涨天数:147,下跌天数:73,共出现过118次新高,平均2个交易日就有一次新高,持仓体验可以说是很好了。
组合一共出现过10次单日涨幅在1%以上,单日最大涨幅:1.74%,2021.06.16。一共出现过11次单日跌幅超过-1%,单日最大跌幅:-1.50%,2022.03.15。
2、轮动情况
组合这一年里一共进行了64次轮动,脉冲轮动35次,常规轮动29次。
59次轮出盈利,5次亏损轮出,胜率92.18%,平均盈利12.98%,平均亏损1.24%。
最高盈利是2021.08.18,轮出鸿达收益53.0%,
最大亏损是2022.04.14,轮出光大亏损-5.21%。
两只品种最为活跃:岩土和亚泰,目前都是两次轮出后第三次进入组合,此外还有孚日、英特都曾经两进两出。
最快轮出记录:湖广和孚日都曾经轮入一天之后就轮出。
最多连续轮出记录:2022.01.04-2022.01.06,连续三天都有脉冲。
作者声明本文无利益相关,欢迎值友理性交流,和谐讨论~
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