周一到周五，哪天买可转债最容易被套？

一提到法定砸盘日，大家都门儿清，不就是周四吗？

可转债，作为A股的一个交易品种，难道法定砸盘日会有什么不同吗？

先别急着下结论，咱们来看看数据再说。

1. 获取数据

集思录有可转债等权从2018-01-01开始至今的全部数据，不过去复制多少有点不先进。

还好之前介绍过很多次的python库AKshare也能直接获取到，只需要两行代码：

import akshare as ak

import pandas as pd

df = ak.bond_cb_index_jsl()

得到了下面的数据，与集思录的字段是一一对应的。

increase_rt就是当天涨跌幅

当然，去集思录手动复制到excel中再导入也是一样的，就是有点不GEEK。

2. 数据分析

这里我们把第一列的时间做下处理，并增加一列，用于存储当前时间对应的是星期几，这里要引入python自带库datetime的df方法。

Series.dt可用于以datetimelike的形式访问序列的值并返回几个属性。Series.dt.day_name()函数返回具有指定语言环境的DateTimeIndex的日期名称。

运行下面代码之后就增加了一列week_name。

from datetime import datetime

df['price_dt']=pd.to_datetime(df['price_dt']) #要转化一下，不然会报错df["week_name"] =

df['price_dt'].dt.day_name()

最后一列

处理完数据之后，只要把当日涨跌幅简单按week_name列做个聚合就可以了，先算下每个周一到周五具体的涨跌天数。

周四周五的数据来看，涨/跌比例差不多，基本都是1.02。而周一到周三明显涨的天数要多于跌的天数。

再来看下中位涨跌幅和平均涨跌幅：

中位涨跌幅周二和周五最低，平均涨跌幅更是只有周五是负的。周四周五的涨跌天数表面上看起来没什么区别，但是涨跌幅差距明显。

所以结论就出来了，周五跌的次数多，跌的幅度大，周五这一天才是可转债的法定砸盘日。

这个数据与平时印象很不一样，一般人都认为周四一般跌比较多，所以有时候个人感觉会受很多因素影响，感觉未必准，所以才需要数据量化分析，数据不会说谎。（前提是数据要真实准确）